Los halcones de cola roja construyen sus nidos mediante la recopilación y combinación de ramas de 1/2-pulgada de grosor y 2 a 3 pies de largo. Los halcones de cola roja generalmente construyen nidos en la parte superior de los árboles, junto a sus troncos, o en los acantilados y las estructuras altas hechas por el hombre.
Los pares de halcones de cola roja crean sus nidos al comienzo de la temporada de anidación, que comienza después del proceso de cortejo a fines del invierno y principios de la primavera. Muchas parejas de halcones restauran los nidos viejos que construyeron en años anteriores o que fueron abandonados por otras parejas. Tanto los halcones machos como los hembras participan en la construcción de los nidos.
Los sitios de anidación varían mucho dependiendo del hábitat local. Los halcones de cola roja prefieren construir sus nidos en lugares al aire libre, lo que les proporciona una buena vista de la tierra circundante. En los bosques, esto significa que los halcones de cola roja generalmente anidan en las copas de los árboles altos. En áreas más abiertas, los halcones pueden anidar en árboles en campos abiertos, acantilados, postes de teléfono e incluso torres de apartamentos en algunas áreas urbanas. Los halcones de cola roja pueden abandonar su sitio de anidación si se les molesta al inicio del proceso de anidación.
Los halcones de cola roja pasan aproximadamente de cuatro a siete días construyendo sus nidos. Después de completar la estructura de la rama, recubren el nido con corteza, vegetación seca y hojas frescas para crear un ambiente suave y cálido para sus crías. La hembra luego pone de uno a cinco huevos, que la pareja incuba por turnos durante aproximadamente 30 días.