El hábitat natural del caballo es el pastizal y el bosque abierto. Los caballos evolucionaron originalmente en hábitats escasamente vegetados donde otros grandes herbívoros no podían sobrevivir. Hoy en día, los caballos domesticados viven en todo el mundo en una mezcla de climas templados, tropicales y semi-tropicales, donde los humanos los hayan importado.
Los caballos se domesticaron por primera vez en la estepa asiática. Estas vastas praderas secas aún sostienen la única subespecie sobreviviente del caballo salvaje, el caballo de Przewalski. En otros lugares, los llamados caballos salvajes son en realidad caballos salvajes domesticados, animales que se distinguen de la población salvaje original por generaciones de cría artificial por humanos. Estos caballos salvajes viven en una variedad de hábitats, incluyendo las Grandes Llanuras de los Estados Unidos, las islas de barrera frente a la costa sureste de los Estados Unidos y el New Forest del Reino Unido.