Aunque ahora es una festividad cristiana y católica, los orígenes exactos de la celebración de la temporada de Carnaval pueden remontarse a una era pre-cristiana en la Antigua Grecia o Roma, cuando las celebraciones paganas estacionales en esta época del año eran un lugar común. La celebración del feriado del Mardi Gras específico como una fiesta cristiana puede remontarse a la Europa medieval durante la era católica romana, cuando las festividades paganas de Saturnalia y Lupercalia probablemente fueron reutilizadas para un nuevo propósito religioso. El proceso de conversión de un feriado preexistente para una nueva ideología religiosa fue probablemente más fácil que simplemente prohibir los festivales paganos.
En lo que se refiere a celebraciones específicas, el Mardi Gras de Nueva Orleans, que es una de las celebraciones más famosas de Mardi Gras en el mundo, se originó con la llegada de católicos europeos a la zona durante el siglo XVIII. Sin embargo, estas celebraciones se mantuvieron en su mayoría de carácter privado hasta el siglo XIX, cuando tuvo lugar la primera procesión pública registrada en celebración de Mardi Gras en 1837. El primer desfile de Mardi Gras de la ciudad en presentar versiones tempranas de carrozas de estilo moderno tuvo lugar 20 años después. en 1857. Las celebraciones de esta ciudad tienen raíces directas en Mobile, Alabama, que es el sitio de las primeras celebraciones públicas más importantes de Mardi Gras en los Estados Unidos.
