A partir de 2015, el presentador de Fox News Shep Smith no está casado. Smith solo ha estado casado una vez, con Virginia Donald. La pareja se casó en 1987, pero se divorció poco después en 1993.
Shep Smith y Virginia Donald eran compañeros de clase en la Universidad de Mississippi. La pareja estuvo casada solo seis años antes de divorciarse. Desde entonces, Smith no se ha vuelto a casar. En el medio de noticias de 2013, Gawker sugirió que Smith había comenzado una relación con el asistente de producción de Fox News, Giovanni Graziano. Aunque Graziano y Smith han confirmado desde entonces los rumores que circulan tanto en su relación como en la orientación sexual de Smith, ninguno de los dos ha decidido buscar matrimonio.