Megyn Kelly ha tenido dos esposos. Ella y su primer marido, Daniel Kendall, se divorciaron en 2006, y se casó con Douglas Brunt en 2008. Ella y el Sr. Brunt tienen tres hijos.
Megyn Kelly es abogada y anfitriona de "The Kelly File" en el canal de noticias FOX. Se casó con el doctor Kendall, un anestesiólogo, en 2001, y los dos estuvieron casados durante casi cinco años. La pareja no tenía hijos.
El 1 de marzo de 2008, la Sra. Kelly se casó con Douglas Brunt, un ejecutivo de seguridad de Internet que conoció en una cita a ciegas. Tuvieron un hijo en 2009, una hija en 2011 y otro hijo en 2013.